Последовательность Фибоначчи

Люди, которые давно трудятся в сфере финансов подметили, что законы, которые работают во вселенной, отлично проявляются и на финансовых рынках, так, имея представление о последовательности Фибоначчи, можно делать достаточно точные прогнозы, касательно дальнейшего движения рынка, что в свою очередь позволяет добиваться успеха в трейдинге, в общем-то, нет более важной информации для трейдера, как, то, куда двинется рынок через день, неделю, месяц, год.

В графиках финансовых рынков есть свои закономерности, для обывателя они на первый взгляд кажутся хаотичными, однако опытный трейдер всегда определит взаимосвязь тех или иных изменений на графике, особенно интересен опыт людей, которые работают в этой сфере 10 и более лет, я внимательно слежу за публикациями таких экспертов, стараюсь бывать на их вебинарах, всегда выношу багаж новых знаний с таких мероприятий, что в конечном счёте тоже инвестиция, в себя.

Знакомьтесь с информацией по ссылкам, подписывайтесь на новости инвестиционного блога SkyPortal >>>

С уважением, Лев Кардин

Продолжаем тематику связи нефти и экономики России, акций и курса рубля. Сегодня наконец-то рассмотрим связь нефти с курсом рубля к доллару.

В предыдущей заметке мы рассмотрели, что цена на нефть сильно влияет на экономику России.
Это было введение, небольшой ликбез. Пора переходить к более прикладному материалу, то есть к тем знаниям, которые могут помочь нам выгодно распорядиться своими деньгами.

Поговорим о том, как цена на нефть влияет на курс рубля.

С 2014 года курс рубля стал плавающим. Если до этого ЦБ регулярно устанавливал коридоры для курсов валют, то с 2014 года курс рубля стал полностью плавающим. Это означает, что теперь курс рубля всецело определяется спросом на рубль (теми, кто хочет конвертировать иностранную валюту в рубли) и предложением рубля (теми, кто хочет обменять рубли на иностранную валюту).

Какое место в этой картинке занимает нефть?

Так как цена на нефть оказывает прямое влияние на российский бюджет (напомню, половина доходов бюджета России зависит от цены на нефть), то падение нефти в два раза (в начале 2014 года было более $100, сейчас лишь $50) нужно было чем-то компенсировать.

На помощь пришла девальвация (обесценивание) рубля. Можно заметить интересное сходство: если нефть упала в два раза, то курс доллара за то же время вырос тоже в два раза. Так как добытые и экспортируемые природные ресурсы продаются за валюту (доллары), то это сгладило катастрофические последствия обвала цен на нефть.

Идем дальше.

Можем ли мы как-то выразить зависимость курса доллара от цены на нефть?

Да, можем. Изменения цены на нефть и курса рубля заставили некоторых аналитиков придумать «формулу 3600» (вариации: «формула 3300», «формула 3000»), которая определяет примерное соответствие между ценой на нефть и курсом доллара к рублю.
Суть состоит в том, что баррель нефти в рублях должен стоить примерно 3600 рублей (вариации: 3300, 3000).
Что такое «баррель нефти в рублях»? Умножаем цену на нефть на курс доллара и получаем цену барреля нефти, выраженную в рублях.

В чем смысл зависимости?

Доходы от экспорта природных ресурсов должны оставаться примерно на том же уровне в пересчете на рубли.
Поэтому когда цена на нефть падает, курс рубля тоже падает (а курс доллара растет).
Это происходило в течение зимы, когда доллар достигал 85 рублей, а нефть падала даже до $27.
В течение весны и лета нефть восстановилась до $50, поэтому курс доллара снизился до 64 рублей.

Какое число в формуле взять: 3000, 3300, 3600 или какое-то другое и как посчитать ориентировочный курс доллара? Для простоты можем взять среднее из чисел, то есть 3300.
А чтобы получить ориентировочный курс доллара можно разделить 3300 на текущую цену на нефть.

Смотрим на сегодня. Нефть стоит $52.
3300/52 = 63.5 рубля за доллар. На момент написания заметки доллар стоил 63 рубля 80 копеек. Посмотрите какая высокая точность!

Зависимость курса доллара от цены на нефть и обратная пропорциональность.

Фундаментальные факторы являются основой торговли на рынке форекс, они позволяют установить взаимосвязь курсов валют с теми или иными событиями. В этой статье пойдет речь о корреляции такого показателя как цена на нефть с курсом американского доллара.
Экономика США является одной из самых энергозависимых экономик мира. Соединенные Штаты Америки потребляют просто огромное количество нефтепродуктов, поэтому повышение цены на сырую нефть просто не может не сказаться на курсе национальной валюты.

Причина подобной связи лежит довольно глубоко, но изменения происходят буквально сразу, так как рынок склонен реагировать еще до фундаментальных изменений на основании психологических факторов.

При рассмотрении влияния цены на нефть на курс доллара складывается довольно не однозначная ситуация ведь США являются одним из самых крупных производителей черного золота, в тоже время выступают самым крупным потребителем данного вида сырья.
По статистическим данным экономике Соединенных Штатов не хватает собственных запасов нефти для обеспечения потребностей всего производства, при этом часть добытой нефти внутри страны идет на экспорт.
По этой причине Америка вынуждена ежегодно закупать около 9 миллиардов баррелей нефти, что существенно отображается на увеличении стоимости американских товаров как внутри страны, так и на внешних рынках.
А увеличение стоимости товаров, как известно всегда ведет к негативным последствиям для национальной валюты.
Кроме этого негативное влияние на курс доллара США так же оказывает то, что для закупки нефти компаниям приходится покупать другие иностранные валюты, так как экспортеры не всегда согласны на расчеты в долларах США. К примеру, ряд арабских стран не так давно полностью перешли в расчетах за нефть на евро.
В результате этих двух факторов видим следующую картину, цена на нефть повышается, в результате увеличивается предложение американского доллара на рынке форекс, в результате его курс идет вниз.
В то же время, при падение цены на нефть, наблюдается обратная ситуация, доллар США начинает активно расти по отношению к таким валютам как евро, канадский доллар и некоторым другим валютам.
Данную зависимость можно довольно удачно использовать в игре на валютной бирже forex, для торговли самым оптимальным выбором будет пара USD/CAD, так как именно по этому инструменту будут наблюдаться наибольшая волатильность. При возможности можно использовать и такую валютную пару как USD/RUR, она будет реагировать аналогично предыдущему инструменту.

Ордера на покупку открываются в случае подорожания нефти, ордера на продажу – в случае падения цены на черное золото.
Так же иногда отслеживается и обратная пропорциональность, при укреплении доллара США начинает заметно падать цена на нефтепродукты и сырую нефть, это свойство можно использовать при торговле на сырьевых ранках.

Как цена нефти влияет на американский доллар

Так уж сложилось, что американский доллар в своё время стал резервной валютой в экономике многих стран мира. А потому и на рынке Форекс, все валютные пары, имеющие его в качестве базовой валюты, традиционно относят к мажорам. Именно на эти пары приходится львиная доля всего торгового оборота мирового валютного рынка.

А кроме этого, сложилось ещё и так, что наиболее привязанной к курсу «чёрного золота» валютой является всё тот же доллар США. Ведь именно Соединённые штаты являются одним из крупнейших потребителей нефти. Причем, несмотря на собственные огромные запасы и внушительный уровень добычи, нефти им не хватает, и приходится закупать её на стороне.

К чему это приводит? А ведёт это к тому, что каждый пункт увеличения цены за баррель, приводит к удорожанию всех товаров производимых в США. Ну а это, в свою очередь, отражается на курсе доллара. Растёт нефть – падает доллар.

Кроме этого покупка нефти зачастую означает предварительный обмен долларов на другие валюты. Не всегда американцы могут расплатиться за неё своими долларами, ведь, например, многие арабские страны (а это крупнейшие экспортёры нефти) перешли в своих расчётах на единую европейскую валюту. А это означает, что прежде чем купить нефть, необходимо продать доллары за евро. Нефти покупается много (больше 9 миллиардов баррелей в год), соответственно долларов продаётся тоже много (ведь покупка евро за USD, это не что иное, как продажа USD, а уже потом покупка EUR). Крупные продажи приводят к сдвигу баланса спроса и предложения в сторону последнего, а это еще больше понижает стоимость американской валюты.

Ну а дешёвая нефть это, соответственно, дорогой доллар. Ведь чем дешевле сырьё для гигантской индустриальной махины в лице Америки, тем меньше себестоимость производимых ей товаров, что позитивно влияет и на экспорт и на курс национальной валюты.

Описанную выше зависимость можно с успехом применять на рынке Форекс торгуя такими парами как, например USD/CAD, USD/RUR или EUR/USD.

График цены на нефть за последний год

Кроме этого следует заметить, что между долларом и нефтью, имеет место быть и обратная зависимость. Не только цена нефти может оказывать влияние на курс доллара США, но и наоборот, укрепление доллара (по каким либо другим причинам, не связанных напрямую со стоимостью барреля нефти) может привести к снижению цен на нефть. Эту зависимость можно использовать в торговле на сырьевом рынке.

Как нефть влияет на Российский рубль

Влияние деревянного рубля на мировой валютный рынок, пока далеко от того какое оказывает на него рассмотренный выше доллар США, однако не рассмотреть взаимосвязь курса нашей национальной валюты с курсом «черного золота» мы просто не можем. Ведь как ни крути, а большинство отечественных трейдеров (для которых, преимущественно, и написана данная статья) так или иначе завязаны на наш родной российский рубль.

Ни для кого не секрет, что Россия в настоящий момент времени, как ни печально это звучит, относится к разряду стран с развивающейся экономикой, основа которой до сих пор лежит в сырьевом секторе. Это означает, что львиную долю доходов получаемых госбюджетом приносит продажа сырья – полезных ископаемых (в том числе и нефти).

Поэтому логично предположить, что курс рубля должен расти при росте нефтяных цен и падать при их снижении. Логика вроде бы железная, но по факту мы имеем следующую картину: когда цена на нефть падает, снижается и курс рубля, а когда цена нефти растёт – курс рубля топчется на месте.

Причиной такой «вопиющей несправедливости» (мы то хотим, чтобы доллар опять стоил тридцатку) являются действия Центрального банка Российской Федерации (валютные интервенции, направленные на ослабление курса рубля в то время когда цена на нефть растёт). Дело в том, что для экономики страны в целом не выгоден дорогой рубль (в первую очередь для её не сырьевого сектора).

Самое простое объяснение этому, заключается в том, что стране нужна дешевая рабочая сила. Россиянам же никто не поднял зарплаты пропорционально росту курса доллара, а это означает, что мы практически за те же деньги (что и до падения курса рубля) производим товары, которые на внешнем рынке продаются уже в два раза дороже (по курсу 60 руб/доллар). Мы с вами – дешёвая рабочая сила и для экономики страны это выгодно. Вот такая вот арифметика.

Краткий ликбез для начинающего нефтетрейдера

В мире насчитывается множество сортов нефти, основными из которых считаются:

  1. Brent
  2. WTI
  3. Dubai Crude

Именно на основе стоимости этих трёх сортов формируются мировые цены на нефть.

Один американский баррель нефти равен приблизительно 159 литрам (визуально это как кубик со стороной 55 см).

В России существуют следующие основные сорта нефти (классифицируются по регионам добычи):

  • Urals (добывается на Урале);
  • Siberian Light (добывается в Ханты-Мансийском автономном округе);
  • ESPO (добывается в восточной Сибири);
  • REBKO (добывается на Сахалине);
  • ARCO (добывается в Арктике).

По плотности и количеству примесей серы, все сорта нефти условно подразделяются на лёгкие и тяжелые. Например, Brent относится к лёгким сортам (содержание серы всего 0,37%, а плотность около 827 кг/м3), а Urals относится к тяжёлым сортам (содержание серы до 1,4% при плотности в районе 865 кг/м3).

Связь между товарным и валютным рынком достаточно тесная, поэтому при торговле на Форекс важное значение имеет фундаментальный анализ. Доллар США является основной валютой при международной торговле, но его курс достаточно зависим от стоимости золота и нефти. Трейдеры, которые это знают, могут сделать прогноз по изменению курсов валютных пар, связанных с USD.

Доллар США и нефть

Чаще всего курс валют государств, экспортирующих нефть, растет при повышении цены на этот ресурс. Хотя США по добыче нефти занимает третье место в мире, эта страна потребляет огромный объем нефтепродуктов, поэтому ежегодно закупает до 9-и миллиардов баррелей. Это приводит к повышению розничных цен на товары и снижению курса доллара.

Второй негативный фактор – отказ некоторых стран продавать США нефть за доллары. Уже несколько лет некоторые арабские страны требуют оплату в евро. США вынуждены покупать эту валюту, чтобы приобрести нефть. Предложение доллара на Форекс повышается, курс падает.

Опытные трейдеры пользуются этим обстоятельством при работе с парами USD/CAD, USD/AUD, USD/NZD и USD/RUR. Именно у этих инструментов наблюдается самая большая волатильность при изменениях стоимости нефти. Если ресурс дорожает, заключаются сделки на покупку. При снижении цены выгодны сделки на продажу.

Необходимо учитывать и обратную пропорциональность – снижение стоимости нефтепродуктов и сырой нефти в периоды повышения курса доллара.

Доллар США и золото

Золото давно не используется в качестве валюты, но на валютный рынок влияет существенно. Цены на этот драгоценный металл могут повышаться в любое время. В кризисной ситуации стоимость повышается из-за закупок золота банками, во время экономического роста – из-за повышенного спроса со стороны рядовых граждан. Рост цены на золото неизменно ведет к снижению курсов основных валют.

По производству золота США тоже занимает третье место в мире, но при росте стоимости этого ресурса курс доллара падает. Так происходит потому, что цена золота рассчитывается в USD (у австралийского и канадского доллара все наоборот – при повышении цены на ресурс курс растет). Кроме того, США производит много драгметалла, но почти не экспортирует его.

Трейдеру необходимо учитывать и обратную связь. При появлении любой новости о нестабильном состоянии экономики США курс USD будет снижаться, стоимость золота – расти. Трейдерам стоит обратить внимание на пары AUD/USD, NZD/USD, CHF/USD, CAD/USD и USD/ZAR, которые при падении доллара будут расти.

На Форекс можно заключать сделки с парой золото-доллар (XAU/ USD). Технически они не отличаются от других сделок – драгметалл покупается за доллары. В процессе торговли используются лоты, 1 лот=100 унций. При росте цены на золото котировка увеличивается, при снижении – падает. Покупать драгметалл нужно в ситуациях, когда экономика США становится нестабильной.

В последнее время наблюдается связь между изменениями стоимости золота и нефти. Чаще всего при снижении цены на нефть одновременно снижается цена на драгметалл.

Метки: валютный рынок, Золото, курс доллара, Нефть, сырьевой рынок, Фундаментальный анализ